تحسين استراتيجيات VWAP : نهج تخزين حيوية ☆ في هذه الورقة، ونحن تقديم منهجية جديدة ل حجم النمذجة لحظيا ، والذي يسمح ل لحد من مخاطر التنفيذ في VWAP (المجلد المرجح ل متوسط الأسعار ) أوامر . يتم الحصول على النتائج لجميع الأسهم المدرجة في مؤشر CAC40 في بداية سبتمبر 2004. وتستند فكرة النماذج تعتبر على التحلل من حجم الأسهم المتداولة إلى قسمين : واحد يعكس التغييرات في الحجم نتيجة ل تطور السوق . يصف ثاني نمط حجم معين الأسهم . ويصور ديناميكية حجم جزء معين من قبل ARMA ونماذج SETAR . تنفيذ استراتيجيات VWAP يسمح بعض التعديلات الديناميكية أثناء النهار من أجل تحسين تتبع لل VWAP نهاية اليوم. الجدول 7. الشكل . 4. ☆
No comments:
Post a Comment